PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBVA с ^IBEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BBVA с ^IBEX

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и IBEX 35 Index (^IBEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBVA или ^IBEX.

Корреляция

Корреляция между BBVA и ^IBEX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BBVA и ^IBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и IBEX 35 Index (^IBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBVA:

1.51

^IBEX:

1.44

Коэф-т Сортино

BBVA:

2.03

^IBEX:

1.89

Коэф-т Омега

BBVA:

1.27

^IBEX:

1.28

Коэф-т Кальмара

BBVA:

2.55

^IBEX:

0.70

Коэф-т Мартина

BBVA:

6.70

^IBEX:

7.56

Индекс Язвы

BBVA:

7.53%

^IBEX:

3.22%

Дневная вол-ть

BBVA:

32.87%

^IBEX:

16.58%

Макс. просадка

BBVA:

-80.20%

^IBEX:

-62.65%

Текущая просадка

BBVA:

0.00%

^IBEX:

-11.80%

Доходность по периодам

С начала года, BBVA показывает доходность 60.51%, что значительно выше, чем у ^IBEX с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции BBVA превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 9.74% против 1.92% соответственно.

BBVA

С начала года

60.51%

1 месяц

11.42%

6 месяцев

58.88%

1 год

47.43%

5 лет

48.15%

10 лет

9.74%

^IBEX

С начала года

21.30%

1 месяц

8.88%

6 месяцев

20.87%

1 год

24.16%

5 лет

15.96%

10 лет

1.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBVA и ^IBEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBVA
Ранг риск-скорректированной доходности BBVA, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBVA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
^IBEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^IBEX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBVA c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBVA на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IBEX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBVA и ^IBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок BBVA и ^IBEX

Максимальная просадка BBVA за все время составила -80.20%, что больше максимальной просадки ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVA и ^IBEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BBVA и ^IBEX

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с IBEX 35 Index (^IBEX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что BBVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...