Сравнение BBVA с ^IBEX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBVA показывает доходность 13.66%, а ^IBEX немного ниже – 13.51%. За последние 10 лет акции BBVA превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 5.34% против 0.89% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBVA на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа ^IBEX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBVA и ^IBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка BBVA за все время составила -80.19%, что больше максимальной просадки ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVA и ^IBEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с IBEX 35 Index (^IBEX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что BBVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.